二年、五年、十年期国债期货交易规则汇总

分类:国债2019年07月18日 19:36:30
  国债期货即以政府债券为标的物的期货合约,最早于20世纪70年代源于美国,我国的国债期货道路比较曲折,到目前为止,主要上市的有十年期、五年期、二年期三大类品种,本文针对性地介绍一下这些国债期货交易规则。
十年期国债期货交易规则
保证金和涨跌停限制规则
  10年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的2%,交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起,交易保证金为合约价值的3%,交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起,交易保证金为合约价值的4%。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
近五年国债收益率
交易手续费
  10年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元,平今仓交易免收手续费,交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
其它规则(细节)
  01、合约标的:面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债;
  02、可交割国债:合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债;
  03、报价方式:百元净价报价;
  04、最小变动价位:0.005元;
  05、合约月份:最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环);
  06、交易时间:9:15 - 11:30,13:00 - 15:15;
  07、最后交易日交易时间:9:15 - 11:30;
  08、每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±2%;
  09、最低交易保证金:合约价值的2%;
  10、最后交易日:合约到期月份的第二个星期五;
  11、最后交割日:最后交易日后的第三个交易日;
  12、交割方式:实物交割;
  13、交易代码:T;
  14、上市交易所:中国金融期货交易所;
五年期国债期货交易规则
  5年期国债期货合约自2013年9月6日(星期五)起上市交易。5年期国债期货首批上市合约为2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和2014年6月(TF1406)。
保证金和涨跌停限制规则
  为从严控制上市初期市场风险,5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%,交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的4%,交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起,交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
交易手续费
  5年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元,交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
其它规则(细节)
  01、合约标的:面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债;
  02、可交割国债:合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债;
  03、报价方式:百元净价报价;
  04、最小变动价位:0.005元;
  05、合约月份:最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环);
  06、交易时间:09:15—11:30,13:00—15:15;
  07、最后交易日交易时间:09:15—11:30;
  08、每日价格最大波动限制:上一交易日结算价的±2%;
  09、最低交易保证金:合约价值的2%;
  10、最后交易日:合约到期月份的第二个星期五;
  11、最后交割日:最后交易日后的第三个交易日;
  12、交割方式:实物交割;
  13、交易代码:TF;
  14、上市交易所:中国金融期货交易所;
二年期国债期货交易规则
  二年期国债期货合约自2018年8月17日(星期五)起上市交易。首批上市合约为2018年12月(TS1812)、2019年3月(TS1903)和2019年6月(TS1906)。
保证金和涨跌停限制规则
  二年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的0.5%,自交割月份之前的两个交易日结算时起,交易保证金标准为合约价值的1%。
交易手续费
  二年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元,平今仓交易免收手续费,交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
其它规则(细节)
  01、合约标的:面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债;
  02、可交割国债:发行期限不高于5年,合约到期月首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债;
  03、报价方式:百元净价报价;
  04、最小变动价位:0.005元;
  05、合约月份:最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环);
  06、交易时间:09:15—11:30,13:00—15:15;
  07、最后交易日交易时间:09:15—11:30;
  08、每日价格最大波动限制:上一交易日结算价的±0.5%;
  09、最低交易保证金:合约价值的0.5%;
  10、最后交易日:合约到期月份的第二个星期五;
  11、最后交割日:最后交易日后的第三个交易日;
  12、交割方式:实物交割;
  13、交易代码:TS;
  14、上市交易所:中国金融期货交易所;

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