衡量银行资产健康与风险数据汇总

经济

商业银行资本充足率走势图(定期更新)

数据说明

2022年三季度,商业银行资本充足率为15.09%。数据最近更新日期:2022-11-19 19:46:26。数据来源:互联网采集入库。

商业银行资本充足率

1) 期末值走势图

商业银行资本充足率走势图 放大图片

数据

1) 商业银行资本充足率数据

2022年三季度2022年二季度2022年一季度2021年四季度
15.0914.8715.0215.13
2021年三季度2021年二季度2021年一季度2020年四季度
14.814.4814.5114.7
2020年三季度2020年二季度2020年一季度2019年四季度
14.4114.2114.5314.64
2019年三季度2019年二季度2019年一季度2018年四季度
14.5414.1214.1814.2

资本充足率一般要求

资本充足率越高的银行,意味着承受的杠杆率越低,在经济不景气的时候所受的风险就会相对较小,反之,资本充足率偏低的银行,意味着他动用了较高的经营杠杆,在经济不景气的时候股东可能将会面临较大的风险,当然,在经济上升期动用较高的杠杆也意味着将能获得更多的营收和利润。所以,判断一个银行资本充足率要更多地考虑经济的企观上下行,在不同的经济时期,作合适的资本充足率。

《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。其中,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%;此外,各银行还需增设“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,商业银行的核心一级资本充足率将由此被提高至7%。该规定将在2016年1月至2019年1月间分阶段执行。 中国在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。

商业银行的du资本充足率越高,其能够承受违约资产风险的能力就越大,但从盈利角度看,资本充足率并非越高越好,因为较低的资本充足率,意味着商业银行开展资产业务所需资本的支持数量相对较少,对效益有利。

资本充足率的计算方式

资本充足率计算公式 = 资本净额 / 表内、外风险加权资产期末总额

一个反映资本充足率作用的例子

银行负债高不一定风险就高。 例设Z银行有100单位资产,其中,现金20、政府债券15、抵押贷款10、其他贷款50、其他资产5。 在债务方面,该有95单位的债务。

根据定义,所有者权益=资产-负债,即5单位。 加权资产风险计算如下: 现金20 * 0% = 0 政府债券15 * 0% = 0 抵押贷款10 * 50% = 5 其他贷款 50 * 100% = 50 其他资产5 * 100% = 5 总加权资产风险 60 所有者权益5 所以,该银行的核心资产充足率 (T1/加权资产风险) = 5/60 = 8.33%

尽管Z银行看似有着高达95的负债率,但它的核心资产充足率却高于监管的一般要求,所以此银行风险并没有看似地那么高,因为它的部分资产比其他资产风险低。

资本充足率高低的意义

资本充足率是银行资本总额与加权平均风险资产的比值,资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度;当然,这种说法我个人觉得实际意义不大,只说了一个极端,资本充足率我觉得更多的作用是用于衡量一个银行的杠杆化程度,经济上行时,可通过作低资本充足率来追求更大的银行效益,在经济下行的时候,可以作高资本充足率来提高抵御风险的能力。所以,资本充足率绝对不是一个银行破产后消极的“慈善”指标(指保护存款人与债权人权益)。

商业银行的资本金在其日常经营和保证长期生存能力中起了关键的作用:

1、资本金是一种减震器。当管理层注意到银行的问题并恢复银行的盈利性之前,资本通过吸纳财务和经营损失,减少了银行破产的风险。

2、在存款流入之前,资本为银行注册、组建和经营提供了所需资金。一家新银行需要启动资金来购买土地、盖新楼或租场地、装备设施、甚至聘请职员。

3、资本增强了公众对银行的信心,消除了债权人(包括存款人)对银行财务能力的疑虑。银行必须有足够的资本,才能使借款人相信银行在经济衰退时也能满足其信贷需求。

4、资本为银行的增长和新业务、新计划及新设施的发展提供资金。当银行成长时,它需要额外的资本,用来支持其增长并且承担提供新业务和建新设施的风险。 大部分银行最终的规模超过了创始时的水平,资本的注入使银行在更多的地区开展业务,建立新的分支机构来满足扩大了的市场和为客客户提供便利的服务。

5、资本作为规范银行增长的因素,有助于保证银行实现长期可持续的增长。管理当局和金融市场要求银行资本的增长大致和贷款及其风险资产的增长一致。 因此,随着银行风险的增加,银行资本吸纳损失的能力也会增加,银行的贷款和存款如果扩大得太快,市场和管理机构会给出信号,要求它或者放慢速度,或者增加资本。

6、资本在银行兼并的浪潮中起了重要作用。根据规定,发放给一个借款人的贷款限额不得超过银行资本的15%,因此,资本增长不够快的银行会发觉自己在争夺大客户的竞争中失去了市场份额。

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