2023年02月,国债纯溢价指数(revalue-bi)为112.77点;同比增长率为0.04%,增速低于下文报表中的平均值0.61%, 增速承压。数据最近更新日期:2023-03-27 22:31:57。数据来源:公开数据整理。
2023年02月数据说明:2023年02月数据为3月27日数据,非最终数据。即2023年02月的数据会在后续几天继续更新。
2023年02月 | 2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
112.77 | 112.96 | 112.94 | 113.07 |
2022年10月 | 2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 |
113.56 | 113.39 | 113.42 | 112.93 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
112.8 | 112.83 | 112.58 | 112.68 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
112.73 | 112.78 | 112.39 | 112.19 |
按发行的凭证为标准,可分为凭证式国债和记账式国债。
什么是纯溢价指数
国债纯溢价指数是野天鹅数据中心编制的一种反映国债短期非利率、纯粹由于价格原因而产生的国债价格波动。换而言之,就是在传统上证国债指数的基础上,每月减去对应的“利率升值”。
纯溢价指数的意义
笔者编制这个指数的目的是为了更好地分析短期的国债价格涨跌,以及与国债收益率的相互作用。传统的国债指数很难反映出国债价格与收益率的变化关系。而你如可使用本网站提供的国债纯溢价指数,你会发现,两者的关系变得非常“敏感”。这将对你的短期债券走势分析提供很大的帮助。
关于国债纯溢价指数与国债收益率的关系分析,我已经总结了一编文章《国债指数与国债收益率为什么不成反向走势(深度解答)》,有需要的朋友可以前往阅读。
编制方法
以上证国债指数做为基础指数,以十年期国债收益率做为折减比率,即每月基础指数的增幅减去由于收益率产生的溢价幅度。
2023年02月 | 2023年01月 | 2022年12月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
0.04 | 0.16 | 0.49 | 0.79 |
2022年10月 | 2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 |
1.52 | 1.21 | 1.26 | 1.06 |
2022年06月 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 |
1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.41 |
2022年02月 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1.62 | 1.44 | 1.16 | 1.08 |
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